“VIX지수 20% 상승시 코스피는 7% 하락” 미국 증시가 빠르게 하락할때 상승하는 ‘공포 지수’인 VIX 지수가 최근 치솟는 가운데, 이 지수가 오른 후 국내 증시가 급락한다는 분석이 나왔다.18일 시카고옵션거래소에 따르면 지난 17일 기준 VIX지수는 18.21으로 연초대비 37.9%, 지난해 12월12일 최저점과 비교하면 54.2%나 뛰었다. 최근 한달간 상승폭도 27.1%에 달한다.
올해 초 증시 호조에 연일 하락곡선을 그리던 VIX지수는 최근 이란과 이스라엘 무력충돌로 인한 중동지역 불안감 상승, 유가급등, 기준금리 인하 기대감 후퇴 등 각종 악재가 겹치자 상승세를 타고 있는 것이다. VIX지수는 CBOE에 상장된 S&P500 지수 옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타낸다. VIX지수 상승은 시장에서 S&P500 지수 옵션 변동성이 커질 것이란 기대가 높아졌다는 것, 즉 향후 주가변동성이 커질 것이라는 것을 의미한다.실제 주가가 대폭락했던 지난 2008년 리먼브라더스 사태와 2020년 코로나 사태 당시 VIX지수는 각각 80, 60을 돌파했다.
이 지수는 지난해 연말부터 미국 증시에서 엔비디아 등 빅테크를 필두로 상승랠리가 시작되고 이후 S&P500이 연일 신고가를 경신하자 최근 1년새 최저점인 11.81 떨어진 후 계속 그 주변에 머물렀다.특히 이 같은 VIX지수 상승은 일정 시간을 두고 코스피 하락과 이어지는 것으로 나타났다. 이경수 하나증권 연구원 분석에 따르면 지난 2010년부터 현재까지 VIX지수 변동과 코스피 수익률 움직임을 살펴본 결과 VIX지수가 월간 20% 상승한 다음달부터 3개월간 코스피 평균 수익률은 7.1% 하락하는 것으로 나타났다.시장에서는 지금 같은 변동성 장세에서는 증시 약세가 이어질 가능성이 높은 만큼, 당분간은 보수적인 투자에 나서는 것이 좋다고 조언한다.박승영 한화투자증권 연구원은 “VIX가 20에 진입하면 과매도 신호로 해석할 수 있을 것”이라며 “변동성 지표들이 더 확대되기 어려운 구간에 진입했을 때 비중을 확대하는 쪽이 낫다”고 조언했다.VIX지수가 치솟은 영향으로 VIX지수를 추종하는 ETF 수익률도 최근 급등했다.이를 포함한 최근 한달 수익률은 17일 종가 기준 5.61%로 집계됐다. 최근 1년간 수익률이 -62.59%였던 것과 비교하면 불과 한달새 70%포인트 가까이 회복된 것이다.
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